Движение текущей недели завершило формирование нисходящей модели, которая получила развитие в начале прошлого месяца. Данный факт позволял рассматривать резкий всплеск спроса при достижении курсом нижней месячной КЗ 1.3600-1.3500. Вчерашний день был полон важных событий и новостей, что позволило в течение нескольких часов реализовать среднесрочный паттерн разворота минуя внутридневной. Падение на 0.75% от открытия европейской сессии, а затем рост более чем на 1% говорит о полном завершении нисходящего цикла. Текущий рост является импульсным формированием, которое имеет статус компенсаторного к последнему сильному падению курса. По этой причине длинные сделки должны быть рассмотрены в рамках действующего фьючерсного контракта, экспирация которого произойдет через неделю.

Приоритетная среднесрочная модель.



Вчерашнее сильное движение было приурочено к объявлению Центральным Европейским Банком об изменении процентной ставки до 0.15%. Данный факт позволяет говорить о том, что в ближайшее время можно будет наблюдать уменьшение внутридневной волатильности, что повлечет снижение среднего хода данной валютной пары. Изменение процентной ставки также сказалось на определении дневных КЗ, диапазон которых теперь также стал уже. Естественной реакцией на изменение ставки стало и понижение маржинальных требований на фьючерсе 6E. Это говорит о снижении диапазона недельных КЗ.

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что текущая разворотная модель сразу перешла в разряд среднесрочной из-за резкого всплеска активности большого числа игроков. Вчерашний рост был остановлен в пределах недельной КЗ 1.3680-1.3666, образованной от локального минимума июня. На данном этапе формирования разворотной модели на первый план выходит возможность снижения курса для получения выгодных цен на покупку. По этой причине основной и наиболее выгодной моделью является образование компенсаторной модели и снижение вплоть до уровня 1.3600, что не нарушит текущей импульсной динамики.



Не сложно догадаться, что данная модель позволит получить выгодное математическое ожидание для длинных сделок. Сегодняшняя экспирация опционного контракта пройдет строго выше месячной КЗ, что также удовлетворяет основным требованиям современного рынка. Альтернативный вариант стоит рассматривать в случае, если курс преодолеет рамки недельной КЗ и закрепится выше без образования компенсаторной модели. В этом случае, покупки можно будет рассматривать при тесте контрольной зоны с обратной стороны.

Дневная КЗ — зона, образованная текущей процентной ставкой банка.Недельная КЗ — зона, образованная закономерностями фьючерсного рынка.Месячная КЗ — зона влияния маркетмейкера опционного рынка. Уровень баланса — значимый среднесрочный уровень, подтверждающий приоритет одного из направлений.