На прошедшей неделе была выполнена приоритетная модель возврата к месячной КЗ июля 1.0868-1.0768. Данный паттерн стал наиболее вероятным после того, как курс при экспирации опционного контракта закрепился выше указанной зоны. По статистике возврат к контрольной зоны происходит в 90% случаев в ближайшие недели торговли по новому контракту. После выполнения приоритетной модели встает вопрос о дальнейшем развитии событий. Главным критерием при определении паттерна на текущую неделю станет положение цены ниже уровня баланса августа 1.0934. В случае достижения этой отметки стоит внимательно отнестись к реакции на тест. В случае появления предложения приоритетная модель приобретет следующий вид.



Целью снижения станет тест месячной КЗ августа 1.0795-1.0695. В случае развития указанной модели курс вернется в фазу долгосрочного накопления, которая длится уже третий месяц. Модель продолжения снижения имеет высокое математическое ожидание за счет выгодного отношения риска к прибыли. Торгуемый диапазон при нисходящем движении будет более 1%.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса. Данный паттерн имеет среднюю вероятность по причине того, что последний рост является импульсным формированием. Это делает восходящее движение инерционным, что повышает шансы на обновление локального максимума августа.

Альтернативная модель получит следующий вид.



С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что спрос в конце прошлой недели был получен в результате теста недельной КЗ 1.0885-1.0874. Это говорит в пользу развития альтернативной среднесрочной модели роста с закреплением выше уровня баланса и обновлением максимума месяца. Простейшая модель, которая не требует мониторнигна ситуации будет заключаться в том, что курс после отскока от недельной КЗ вернется к уровню баланса, где и должны быть зафиксированы покупки. Фиксация может быть не полной, но большую часть объема стоит закрыть на случай появления крупного предложения при повторном тесте балансовой отметки.

Дневная КЗ — дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ — недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ — месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса — уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.